交叉相除求權(quán)重方法計算第一問上行概率,、下行概率
老師,，可以用鄭曉博老師教的交叉相除求權(quán)重方法演示一下第一問中求上行概率跟下行概率的過程嗎，我算了好多次都沒算出跟答案一樣,，不知道哪里錯了
最好可以用股價跟概率都演算一遍,，我兩種都試了結(jié)果答案還不一樣
問題來源：
（1）若年收益的標準差不變，利用兩期二叉樹模型計算股價上行乘數(shù)與下行乘數(shù),，并確定以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)的價格，直接將結(jié)果填入表格內(nèi),。
看漲期權(quán)價格
單位：元
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期數(shù) |
0 |
1 |
2 |
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時間（年） |
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股票價格 |
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買入期權(quán)價格 |
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查看完整問題
樊老師
2020-10-09 14:55:22 3463人瀏覽
尊敬的學員，您好：
25*（1+1%）=25.25
30.54-25.25=5.29
25.25-20.47=4.78
30.54-20.47=10.07
上行概率=4.78/10.07=0.4747
下行概率=5.29/10.07=0.5253
結(jié)果不一樣是因為保留導致的誤差,。
22.14%-1%=21.14%
1%-（-18.13%）=19.13%
22.14%-（-18.13%）=40.27%
上行概率=19.13%/40.27%=0.4750
下行概率=21.14%/40.27%=0.5250
您看您可以理解么,？若您還有疑問,，歡迎提問，我們繼續(xù)討論,，加油~~~~~~~~~~~有幫助(1)
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