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按照上行概率P=(1+r-d)/(u-d)進(jìn)行計(jì)算。

老師說(shuō)過(guò)還有一個(gè)公式上行概率P=(1+r-d)/(u-d)=[1+10%-(-20%)]/[25%-(-20%)]=2.89

金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法 2020-08-25 20:12:37

問(wèn)題來(lái)源:

(1)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性原理,,計(jì)算一份該股票的看漲期權(quán)的價(jià)值,。

查看完整問(wèn)題

楊老師

2020-08-26 10:14:43 4890人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),,您好:

您公式中的d和u計(jì)算的是不對(duì)的

d表示的是股價(jià)下行乘數(shù)=1-股價(jià)下降百分比=1-0.2=0.8

u表示的是股價(jià)上行乘數(shù)=1+股價(jià)上升百分比=1+0.25=1.25

(1+r-d)/(u-d)=(1+0.1-0.8)/(1.25-0.8)=66.67%

明天的你會(huì)感激現(xiàn)在拼命的自己,,加油,!
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