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如何計(jì)算股價(jià)的上行和下行概率?

上行概率=10/46-30=0.625   下行概率=6/46-30=0.375   老師這里哪錯(cuò)了

金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法 2020-07-02 14:22:45

問(wèn)題來(lái)源:

(1)利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理,,計(jì)算D公司股價(jià)的上行概率和下行概率,,以及看漲期權(quán)的價(jià)值。

查看完整問(wèn)題

劉老師

2020-07-02 16:59:08 5160人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),,您好:

您的列式是錯(cuò)誤的,應(yīng)該使用的是下一期末期望的股票價(jià)格,,現(xiàn)行市價(jià)需要乘以(1+1%),。

上行概率=(40×1.01-30)/(46-30)=0.65

下行概率=(46-40×1.01)/(46-30)=0.35

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的,加油,!
有幫助(3) 答案有問(wèn)題,?

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