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期權二叉樹表中數(shù)據(jù)如何計算？

第一問第2個表怎么計算而得 的,？

期權的投資策略 2020-09-15 06:12:37

問題來源：

（1）建立兩期股價二叉樹與兩期期權二叉樹表,；
①股價二叉樹表

②期權二叉樹表

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樊老師

2020-09-15 08:25:41 2314人瀏覽

勤奮刻苦的同學,，您好：

股價為40元和19.22元不行權,，所以Cud和Cdd都是0。

Cuu則是計算得出,，83.27-40.5=42.77（元）,，Cu=（上行概率×Cuu+下行概率×Cud）/（1+持有期無風險利率）=（0.4360×42.77+0.5640×0）/（1+2%）=18.28（元）。

Cd=（上行概率×Cud+下行概率×Cdd）/（1+持有期無風險利率）=0

C0=（0.4360×18.28+0.5640×0）/（1+2%）=7.81（元）

每個努力學習的小天使都會有收獲的,，加油,！
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