期權(quán)的多頭方和空頭方是零和博弈的關(guān)系,，也就是說期權(quán)多頭的到期日價值=-期權(quán)空頭的到期日價值,，第一問已經(jīng)計算出來的多頭看漲期權(quán)到期日價值為7.1元，所以看漲期權(quán)空頭到期日價值為-7.1元,。

或者我們也可以單獨分析,，期權(quán)的到期日價值就是期權(quán)的到期日凈收入，到期日凈收入=到期收入-到期支出,，看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為37元,，到期日股價為44.1元，股價大于執(zhí)行價格,，看漲期權(quán)要行權(quán),，多頭方以執(zhí)行價格37元購買空頭方44.1元的股票，作為看漲期權(quán)的空頭方,，要支付給多頭方股價44.1元,，得到37元，所以空頭看漲期權(quán)的到期日價值=收入37-支出44.1=-7.1元,。