問題來源：
甲公司股票目前每股20元,，市場上有X,、Y兩種該股票的看漲期權,。執(zhí)行價格分別為15元、25元,，到期日相同,。下列說法中，正確的有（ ?。?。
A,、Y期權時間溢價0元
B、X期權價值高于Y期權價值
C,、股票價格上漲5元,，X、Y期權內(nèi)在價值均上漲5元
D,、X期權內(nèi)在價值5元
正確答案：B,D
答案分析：因為沒有到期,，所以時間溢價大于0，選項A錯誤。目前X期權內(nèi)在價值=20-15=5（元）,，Y期權內(nèi)在價值=0,，股票價格上漲5元，X期權內(nèi)在價值=25-15=10（元）,，Y期權內(nèi)在價值=0,，所以選項C錯誤、選項D正確,。對于看漲期權,，期權價值與執(zhí)行價格反向變動，所以選項B正確,。
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樊老師
2020-09-07 14:28:41 1990人瀏覽
勤奮刻苦的同學,，您好：
本題是看漲期權,，看漲期權是買入權，執(zhí)行價格越低,，行權的可能性越高,，期權價值就越大，X看漲期權的執(zhí)行價格15元低于Y看漲期權的執(zhí)行價格25元,，所以X期權價值高于Y期權價值,，選項B正確。
由于目前股票價格20元,，按照X看漲期權行權,，內(nèi)在價值=20-15=5（元），股票價格增長5元后,，內(nèi)在價值=25-15=10（元）,，內(nèi)在價值增加5元；而Y看漲期權行權,，由于執(zhí)行價格大于目前股票價格,，所以目前內(nèi)在價值是零，股票價格增長5元后,，執(zhí)行價格=股票價值,，內(nèi)在價值還是零,，所以選項C錯誤,。
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