問題來源：
下列有關(guān)期權(quán)價格影響因素的表述中,，正確的有（ ）,。
A、對于歐式期權(quán)而言,，較長的到期期限一定會增加期權(quán)價值
B、看漲期權(quán)價值與預(yù)期紅利呈同向變動
C,、無風(fēng)險利率越高,，看跌期權(quán)價值越低
D、執(zhí)行價格對期權(quán)價格的影響與股票價格對期權(quán)價格的影響相反
正確答案：C,D
答案分析：
對于歐式期權(quán)來說,，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值,，雖然較長的時間可以降低執(zhí)行價格的現(xiàn)值,，但并不增加執(zhí)行的機會，所以選項A不正確,；看跌期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小呈正向變動,，而看漲期權(quán)與預(yù)期紅利大小呈反向變動，所以選項B不正確,。
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樊老師
2020-06-18 13:24:30 6498人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué),，您好：
選項A：歐式期權(quán)只有到期日才能行權(quán)，對于歐式期權(quán)來說,，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值,。雖然較長的時間可以降低執(zhí)行價格的現(xiàn)值，但并不增加執(zhí)行的機會,。到期日價格的降低,，有可能超過執(zhí)行價格現(xiàn)值的降低,。所以到期期限對歐式期權(quán)價值的影響是不一定的,。
選項B：在除息日后，紅利的發(fā)放引起股票價格降低,，對于看漲期權(quán),，股票價格越低，看漲期權(quán)價值越低,。
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