問題來源：
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有（ ）,。
A,、標的資產(chǎn)價格上升
B、期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放紅利增加
C、無風(fēng)險報酬率提高
D,、股價波動加劇
正確答案：A,C,D
答案分析：
紅利發(fā)放會引起股票價格降低,，看漲期權(quán)價值降低，選項B錯誤,。標的資產(chǎn)價格上升,、無風(fēng)險利率提高和股價波動加劇都能引起看漲期權(quán)價值上升,。選項A,、C,、D正確,。
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樊老師
2020-06-11 18:06:52 3201人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué),，您好：
C：執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）等于執(zhí)行價格/（1+折現(xiàn)率）,，這個折現(xiàn)率一般就是無風(fēng)險報酬率,，所以無風(fēng)險報酬率提高，折現(xiàn)率提高,，執(zhí)行價格現(xiàn)值降低,，那么看漲期權(quán)的價值就會提高。
D：股價波動性越高,，未來股價可以形成更多的可能,，那么無論是什么期權(quán)都更有價值，因為期權(quán)本身就是用來對沖風(fēng)險的,，股價波動加劇,，買入期權(quán)才越有意義,，行權(quán)可能也越大,，所以能夠引起看漲期權(quán)價值上升,。
希望老師的解答能夠?qū)δ袔椭鷡有幫助(3)
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