問題來源：
（二）拋補性看漲期權
1.含義
股票加空頭看漲期權組合，是指購買1股股票，同時出售該股票1股看漲期權。
2.圖示
3.組合凈損益
組合凈損益=到期日組合凈收入-初始投資
（1）股價<執(zhí)行價格：股票售價+期權（出售）價格-股票初始投資買價
（2）股價>執(zhí)行價格：執(zhí)行價格+期權（出售）價格-股票初始投資買價
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劉老師
2019-07-25 17:04:52 1785人瀏覽
勤奮可愛的學員,，你好：
拋補看漲期權，是出售看漲期權,，購買股票
出售看漲期權,，會賺取期權費C，購買股票會支付S0,，初始流量就是-S0+C
如果到期股價小于執(zhí)行價格,，看漲期權多頭方不會行權，此時你白白賺取期權費,，組合凈損益是 到期股價-S0+C
如果到期股價大于執(zhí)行價格,，看漲期權多頭方會行權，你需要支付差價（到期股價-執(zhí)行價格）,，組合凈損益是 （執(zhí)行價格-到期股價）+（到期股價-S0）+C=執(zhí)行價格-S0+C
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