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王老師
2020-08-09 12:03:46 3318人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué),，您好：
某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標準差/市場組合收益率的標準差，將某資產(chǎn)換成市場組合,，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的,，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的,，所以市場組合的β也是等于1的。
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