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期權(quán)價(jià)值影響因素有哪些？

老師能不能給個(gè)表吖分不清了快

金融期權(quán)價(jià)值的影響因素 2021-04-28 16:23:31

問(wèn)題來(lái)源：

假設(shè)其他因素不變,，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（　?。?/div>

A、到期期限延長(zhǎng)

B,、執(zhí)行價(jià)格提高

C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率提高

D,、股價(jià)波動(dòng)率加大

正確答案：B,D

答案分析：對(duì)于歐式期權(quán)來(lái)說(shuō),，較長(zhǎng)的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值。因此,，選項(xiàng)A不正確,。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高，看跌期權(quán)的價(jià)值越低,。選項(xiàng)C不正確,。

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李老師

2021-04-29 11:00:31 707人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),，您好：

變量	歐式看漲期權(quán)	歐式看跌期權(quán)	美式看漲期權(quán)	美式看跌期權(quán)
股票價(jià)格	+	-	+	-
執(zhí)行價(jià)格	-	+	-	+
到期期限	不一定	不一定	+	+
股價(jià)波動(dòng)率	+	+	+	+
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率	+	-	+	-
紅利	-	+	-	+