問題來源：
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中,，正確的有（ ?。?。
A,、β系數(shù)可以為負數(shù)
B,、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C、投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
D,、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
正確答案：A,D
答案分析：
β系數(shù)為負數(shù)表明該資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的變動方向不一致,，選項A正確；無風(fēng)險收益率,、市場組合收益率以及β系數(shù)都會影響證券收益,，選項B錯誤；投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù),，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險,，因此不能說投資組合β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低，選項C錯誤,，選項D正確,。
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樊老師
2020-05-11 20:55:56 14241人瀏覽
哈嘍,！努力學(xué)習(xí)的小天使：
某股票的貝塔系數(shù)=該股票和市場組合的相關(guān)系數(shù)*該股票的標準差/市場組合的標準差，因為相關(guān)系數(shù)可以為負數(shù),，所以貝塔系數(shù)可以為負數(shù)的,。只不過大部分的貝塔系數(shù)都是正數(shù)，但是也是可以為負數(shù)的,，所以選項A正確,。
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,，加油！有幫助(4)
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