無風(fēng)險(xiǎn)利率對歐式看跌期權(quán)價(jià)值的影響
無風(fēng)險(xiǎn)利率上升，導(dǎo)致股票必要收益率上升，進(jìn)而股價(jià)下跌,，看跌期權(quán)價(jià)值應(yīng)該提高啊,。請問老師我這個(gè)思路錯(cuò)在哪里呢？謝謝
問題來源：
假設(shè)其他條件不變,，下列各項(xiàng)中,，會(huì)導(dǎo)致歐式看跌期權(quán)價(jià)值上升的有（ ?。?。
A,、執(zhí)行價(jià)格上升
B,、股價(jià)波動(dòng)率上升
C、無風(fēng)險(xiǎn)利率上升
D,、標(biāo)的股票發(fā)放紅利
正確答案：A,B,D
答案分析：無風(fēng)險(xiǎn)利率與歐式看跌期權(quán)價(jià)值是反向變動(dòng)的,，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。
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李老師
2021-08-20 11:11:06 2944人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
無風(fēng)險(xiǎn)利率主要是通過影響執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值,，進(jìn)而影響期權(quán)價(jià)值的,。
歐式看跌期權(quán)的價(jià)值等于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值-股票市價(jià)。無風(fēng)險(xiǎn)利率越高,，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值越低,，對于歐式看跌期權(quán)來說，越不利,，所以無風(fēng)險(xiǎn)利率與歐式看跌期權(quán)價(jià)值是反向變動(dòng)的,。
加油，祝您順利通過考試,！
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