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空頭期權多頭期權

這倆指的不都是一個期權嗎,，b的描述是不是有問題,，一個期權不管你是空頭還是多頭，期權到期日價值是一樣的

期權的類型 2021-07-22 17:33:38

問題來源：

在其他條件相同的情況下,，下列說法正確的有（　?。＃ā铮?/div>

A、空頭看跌期權凈損益+多頭看跌期權凈損益=0

B,、空頭看跌期權到期日價值+多頭看跌期權到期日價值=0

C,、空頭看跌期權損益平衡點=多頭看跌期權損益平衡點

D、對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時,，凈收入小于0

正確答案：A,B,C

答案分析：空頭和多頭彼此是零和博弈,，因此選項A、B,、C的說法均正確,；對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時,，凈收入為0,，因此選項D不正確。

空頭看跌期權

在市場上,，空頭和多頭屬于零和博弈,，所以空頭看跌（凈損益、到期日價值）+多頭看跌（凈損益,、到期日價值）=0,，損益平衡點是使凈損益=0的股價，多頭方凈損益為0時,，空頭方凈損益也為0,，所以空頭看跌期權的損益平衡點=多頭看跌期權損益平衡點。所以A,、B、C選項正確,。選項D,，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入為0,，所以選項D錯誤,。