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按照CAPM模型β系數(shù)如何影響股票的必要報(bào)酬率,？

選項(xiàng)C要怎么理解？另外可以用公式推導(dǎo)理解么,？

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2025-03-05 12:57:14

問題來源：

下列表述中正確的有（　?。?。
A,、年度內(nèi)的復(fù)利次數(shù)越多,，有效年利率高于報(bào)價(jià)年利率的差額越大
B,、連續(xù)復(fù)利的有效年利率=e報(bào)價(jià)利率-1
C、按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型,，某股票的β系數(shù)與該股票的必要報(bào)酬率正相關(guān)
D,、兩種證券的投資組合中，證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大,，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)就越弱,，機(jī)會(huì)集是一條直線

正確答案：A,B,C

答案分析：兩種證券的投資組合中，證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大,，即相關(guān)系數(shù)越接近于1,，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)就越弱,，機(jī)會(huì)集曲線彎曲程度越弱，但并不一定是一條直線,，只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1的時(shí)候,，機(jī)會(huì)集才是一條直線，選項(xiàng)D錯(cuò)誤,。

查看完整問題

宮老師

2025-03-05 13:15:22 129人瀏覽

β系數(shù)與必要報(bào)酬率正相關(guān)可通過資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）理解,。
CAPM公式：必要報(bào)酬率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+β×(市場(chǎng)收益率-無風(fēng)險(xiǎn)利率)
推導(dǎo)結(jié)論：當(dāng)β增大時(shí),，公式中β×(市場(chǎng)收益率-無風(fēng)險(xiǎn)利率)增大，即風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)增大,，導(dǎo)致必要報(bào)酬率上升,，因此β與必要報(bào)酬率正相關(guān)。

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