期權(quán)價(jià)格2.6元時(shí)如何構(gòu)建套利策略
問題來源：
（2）如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為2.5元，請(qǐng)根據(jù)套利原理,，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。
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邵老師
2022-05-16 04:14:58 699人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
由于期權(quán)價(jià)格2.6元高于期權(quán)價(jià)值2.57元,，存在套利機(jī)會(huì)：買入0.25股股票，借入款項(xiàng)7.43元,，此時(shí)獲得現(xiàn)金流=7.43-0.25×40=-2.57（元）,，同時(shí)賣出1股看漲期權(quán),，收到2.6元期權(quán)價(jià)格,，獲利=2.6-2.57=0.03（元）,。方向正好反過來就可以了,。
每天努力,，就會(huì)看到不一樣的自己，加油,！
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