問題來源：
二、金融期權價值的評估方法
（一）期權估值原理
1.復制原理（構造借款買股票的投資組合,，作為期權等價物）
（1）基本思想
構造一個股票和借款的適當組合,，使得無論股價如何變動，投資組合的損益都與期權相同,，那么,，創(chuàng)建該投資組合的成本就是期權的價值。
按照套期保值原理,，令到期收入相等
（2）計算公式
查看完整問題
宮老師
2025-03-05 20:32:03 262人瀏覽
尊敬的學員,，您好：
套期保值率，可以理解為購買一份看漲期權時,，需要購買的股票數(shù)量是多少,。
從公式的角度，套期保值比率=期權價值變動率/股價變動率=（Cu-Cd）/（Su-Sd）,。
每天努力,，就會看到不一樣的自己，加油,！
有幫助(7)
答案有問題,？
相關答疑
-
2025-06-03
-
2025-06-01
-
2025-04-29
-
2025-04-02
-
2025-03-24
您可能感興趣的CPA試題
- 單選題 海量免費題庫 點擊進入>>
津公網(wǎng)安備12010202000755號