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貝塔系數(shù)是什么

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：馮云旭 2023-10-12 09:40:13

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東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-09-12 03:00:41

貝塔系數(shù)是什么

貝塔系數(shù)是度量一項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),。

β系數(shù)的計(jì)算方法有兩種：

一種是使用回歸直線法。根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)的線性回歸原理,，β系數(shù)均可以通過同一時(shí)期內(nèi)的資產(chǎn)報(bào)酬率和市場(chǎng)組合報(bào)酬率的歷史數(shù)據(jù)，使用線性回歸方程預(yù)測(cè)出來,。β系數(shù)就是該線性回歸方程的回歸系數(shù)。

另一種方法是按照定義,，根據(jù)證券與股票指數(shù)收益率的相關(guān)系數(shù),、股票指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差和股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差直接計(jì)算。

β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義在于,，它告訴我們相對(duì)于市場(chǎng)組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是多少,。

投資組合的β系數(shù)等于被組合各證券β值的加權(quán)平均數(shù)。

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