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單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)與投資組合風(fēng)險(xiǎn)受相關(guān)系數(shù)影響嗎,？

老師你好,，單個(gè)變量的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)不受相關(guān)系數(shù)影響,，相關(guān)系數(shù)影響的是組合風(fēng)險(xiǎn),，這句話對嗎,？

證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2025-06-17 10:50:59

問題來源：

投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成,。證券X的期望收益率12%,，標(biāo)準(zhǔn)差12%,，β系數(shù)1.5,。證券Y的期望收益率10%，標(biāo)準(zhǔn)差10%,，β系數(shù)1.3,。下列說法中，正確的有（　?。?。
A,、投資組合的期望收益率等于11%
B、投資組合的β系數(shù)等于1.4
C,、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差率等于1
D,、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于11%

正確答案：A,B

答案分析：組合的期望收益率是加權(quán)平均的收益率，投資組合的期望收益率=50%×12%+50%×10%=11%,，選項(xiàng)A正確,；系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不可分散,，因此，證券組合的β系數(shù)是各單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),，投資組合的β系數(shù)=50%×1.5+50%×1.3=1.4,，選項(xiàng)B正確；非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可分散,，方差,、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)差率均受相關(guān)系數(shù)的影響，在相關(guān)系數(shù)小于1時(shí),，組合會分散風(fēng)險(xiǎn),，組合風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)加權(quán)平均的風(fēng)險(xiǎn)，由于題中沒有給出相關(guān)系數(shù),，故選項(xiàng)C,、D錯(cuò)誤。

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王老師

2025-06-17 11:15:42 186人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

是的,，您說得對,！單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（如標(biāo)準(zhǔn)差）是該證券自身的屬性，不會受與其他證券相關(guān)系數(shù)的影響,；相關(guān)系數(shù)主要影響投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)（如組合的標(biāo)準(zhǔn)差）,，因?yàn)橄嚓P(guān)性決定了風(fēng)險(xiǎn)分散的效果。就像題目中,，組合的標(biāo)準(zhǔn)差無法直接計(jì)算,，正是因?yàn)槿鄙傧嚓P(guān)系數(shù)信息。

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