相關(guān)系數(shù)為0時是否分散風(fēng)險
相關(guān)為0不是不分散風(fēng)險嗎
問題來源：
下列哪種情況下的組合可以分散風(fēng)險（ ）,。
A,、若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0.5
B,、若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0
C,、若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為-1
D,、若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1
正確答案：A,B,C
答案分析：若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1，該證券組合不能降低任何風(fēng)險,，選項(xiàng)D錯誤,。只要相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合能夠分散風(fēng)險,。
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張老師
2021-08-12 18:49:23 5117人瀏覽
尊敬的學(xué)員,，您好：
您記錯了，相關(guān)系數(shù)為1是完全正相關(guān)此時沒有風(fēng)險分散的效應(yīng),，相關(guān)系數(shù)只要不等于1就是有風(fēng)險分散效果的,。
相關(guān)系數(shù) | 風(fēng)險分散效應(yīng) |
1.0 | 完全正相關(guān)時,，無風(fēng)險分散效應(yīng) |
0.5 | 正相關(guān)時，有風(fēng)險分散效應(yīng) |
0 | 不相關(guān)時,，有風(fēng)險分散效應(yīng) |
-0.5 | 負(fù)相關(guān)時,，有風(fēng)險分散效應(yīng)，出現(xiàn)無效集 |
-1 | 完全負(fù)相關(guān)時,，完全分散風(fēng)險 |
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