相關(guān)系數(shù)為正數(shù)時，可以分散風(fēng)險嗎,？
P是負(fù)數(shù),，是可以分散風(fēng)險，是正數(shù),，也可以分散風(fēng)險么,。正相關(guān)不是同向運(yùn)動的么
問題來源：
由兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合,，如果要達(dá)到分散風(fēng)險的目的,，前提條件是這兩項資產(chǎn)的收益率負(fù)相關(guān)。（ ?。?span>2021年卷Ⅲ）
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【答案】× 【解析】兩項資產(chǎn)的收益率不完全正相關(guān),，即相關(guān)系數(shù)小于1，由兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合就可以達(dá)到分散風(fēng)險的目的。 |
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李老師
2022-04-25 17:13:33 4290人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué),，您好：
正相關(guān),，只要不是1，就可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險,。雖然正相關(guān)是同向變動,，但是當(dāng)相關(guān)系數(shù)不為1的時候，組合的標(biāo)準(zhǔn)差會小于單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),，所以可以分散風(fēng)險,，只不過分散的效應(yīng)沒有為負(fù)數(shù)那么強(qiáng)烈而已。
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