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投資組合風險為何非單項資產(chǎn)風險加權平均數(shù),？

疑惑C

證券資產(chǎn)組合的收益與風險 2025-06-08 01:28:08

問題來源：

下列關于證券投資組合的表述中，正確的有（　?。?。

A,、兩種證券的收益率完全正相關時可以消除風險

B,、投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權平均數(shù)

C,、投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)

D,、投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險

正確答案：B,D

答案分析：當兩項資產(chǎn)的收益率完全正相關時，兩項資產(chǎn)的風險完全不能相互抵消,，因此這樣的組合不能降低任何風險,，選項A錯誤。
證券資產(chǎn)組合的預期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權平均數(shù),，選項B正確,。
當相關系數(shù)小于1時，證券資產(chǎn)組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù),，選項C錯誤,。
在證券資產(chǎn)組合中，能夠隨著資產(chǎn)種類增加而降低直至消除的風險,，被稱為非系統(tǒng)風險,；不能隨著資產(chǎn)種類增加而分散的風險，被稱為系統(tǒng)風險,，選項D正確,。

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