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標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險(xiǎn),，為何這里說是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),？

D．

若A,、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0,，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少

標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險(xiǎn)，為何這里說是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),？

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益 2020-05-03 14:48:00

問題來源：

按照投資的風(fēng)險(xiǎn)分散理論,，A,、B兩項(xiàng)目的投資額相等時(shí),，下列表述正確的有（　?。?br>

A、若A,、B完全負(fù)相關(guān),，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)能夠完全抵消
B,、若A、B完全正相關(guān),，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于A,、B的風(fēng)險(xiǎn)之和
C,、若A,、B完全正相關(guān),，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消
D,、若A,、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少

正確答案：C,D

答案分析：

由投資組合收益率的方差σp2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2ρ1,，2可得，若A,、B完全正相關(guān)，ρ1,，2=1,，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消,；若ρ1,，2＜0,，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少,，選項(xiàng)C,、D正確,。

查看完整問題

樊老師

2020-05-03 15:03:04 8322人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),，您好：

標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是整體風(fēng)險(xiǎn),。如果相關(guān)系數(shù)小于0,，是可以抵消部分風(fēng)險(xiǎn)的，但是抵消的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)只能是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),，不能是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),。因?yàn)橄到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是普遍存在的,，不能通過投資組合被抵消，所以說抵消非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也是對(duì)的,。

每天努力,，就會(huì)看到不一樣的自己，加油,！
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