第2問組合的風(fēng)險收益率為什么不加上無風(fēng)險收益率呢？
問題來源：
（2）假設(shè)投資者將全部資金按照30%和70%的比例分別投資購買甲,、乙股票構(gòu)成投資組合,，計算投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率,；
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劉老師
2025-07-01 15:31:16 120人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
資本資產(chǎn)定價模型：必要收益率=無風(fēng)險收益率+資產(chǎn)β*（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）
其中：
（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）稱之為市場風(fēng)險溢價,；
資產(chǎn)β*（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）稱之為資產(chǎn)的風(fēng)險收益率,。
所以必要收益率也可以表示為：資產(chǎn)必要收益率=無風(fēng)險收益率+資產(chǎn)風(fēng)險收益率
本題第2問要求計算的是組合的風(fēng)險收益率，組合風(fēng)險收益率=組合的β*（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）,，此時不需要加無風(fēng)險收益率,，只有計算組合必要收益率的時候，才要加上無風(fēng)險收益率,。
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