問題來源：
考點三：組合風險與收益
已知：A、B兩種證券構成證券投資組合。A證券的預期收益率為10%，方差是0.0144,，投資比重為80%；B證券的預期收益率為18%，方差是0.04,，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關系數(shù)是0.2,。
要求：
（1）計算下列指標：①該證券投資組合的預期收益率,；②A證券的標準差；③B證券的標準差,；④該證券投資組合的標準差,。
①證券投資組合的預期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
②A證券的標準差=
=0.12
③B證券的標準差=
=0.2
④證券投資組合的標準差=
=11.11%
（2）當A證券與B證券的相關系數(shù)為0.5時，投資組合的標準差為12.11%,，結合（1）的計算結果回答以下問題：①相關系數(shù)的大小對投資組合預期收益率有沒有影響,，如有影響，說明有什么樣的影響,？②相關系數(shù)的大小對投資組合風險有沒有影響,，如有影響，說明有什么樣的影響？
①相關系數(shù)的大小對投資組合預期收益率沒有影響,；
②相關系數(shù)的大小對投資組合風險有影響,，相關系數(shù)越大，投資組合的風險越大,。
朱老師
2020-07-11 13:49:43 7704人瀏覽
證券資產(chǎn)組合的預期收益率E（Rp）=∑Wi×E（Ri）,，我們從公式可以看出,，公式中是不涉及相關系數(shù)的，所以相關系數(shù)對投資組合預期收益率沒有影響,。
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