問(wèn)題來(lái)源：
正確答案：A,B
答案分析：
投資組合的期望報(bào)酬率=10%×50%+14%×50%=12%,，選項(xiàng)A正確,；投資組合的β系數(shù)=1.3×50%+1.1×50%=1.2，選項(xiàng)B正確,；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=
=10%，選項(xiàng)C錯(cuò)誤,；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差率=10%/12%=0.83,，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
【“楊”長(zhǎng)避短】由于組合中證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0,，則組合標(biāo)準(zhǔn)差＜（12%×50%）+（16%×50%）=14%,，則標(biāo)準(zhǔn)差率＜14%/12%=1.17，所以選項(xiàng)C,、D錯(cuò)誤,。
宮老師
2024-09-07 14:30:45 436人瀏覽
在這個(gè)題目中，給出的條件是證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0,。這是一個(gè)假設(shè)條件,，用于簡(jiǎn)化計(jì)算或說(shuō)明某種特定的投資組合情況。在實(shí)際金融市場(chǎng)中,，兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)可能不是0,，它可以是介于-1和1之間的任何值。但在這個(gè)特定的題目背景下,，我們只需要接受這個(gè)假設(shè)條件,，即證券A和證券B不相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為0），然后基于這個(gè)條件去計(jì)算投資組合的相關(guān)指標(biāo),。所以,，這里的相關(guān)系數(shù)是0，是因?yàn)轭}目這樣設(shè)定了,。
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