β值恒大于0為什么不對,？絕大多數(shù)大于0,，也有負(fù)數(shù)和0的情況
不明白A選項(xiàng)說的什么意思，錯在哪
問題來源：
正確答案：B,C
答案分析：絕大多數(shù)的β系數(shù)是大于0的,，極個別資產(chǎn)的β系數(shù)是負(fù)數(shù),，表明這類資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率的變化方向相反，選項(xiàng)A不正確,。β系數(shù)反映系統(tǒng)風(fēng)險的大小,，不能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險，選項(xiàng)D不正確,。
由于市場組合中包含了所有的資產(chǎn),，非系統(tǒng)風(fēng)險已經(jīng)被消除，所以市場組合的風(fēng)險就是市場風(fēng)險或系統(tǒng)風(fēng)險,，市場組合相對于它自己的β系數(shù)是1,。選項(xiàng)B正確。
不同資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險不同,度量一項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)是β系數(shù),，它告訴我們相對于市場組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險是多少,。當(dāng)β系數(shù)為0時，說明相對于市場組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險是0,，即無系統(tǒng)風(fēng)險，選項(xiàng)C正確,、選項(xiàng)D錯誤,。
樊老師
2020-05-15 08:05:52 6101人瀏覽
A的意思是說貝塔系數(shù)不會小于或等于0,，這一點(diǎn)是不正確的，需要具體問題具體分析,，絕大多數(shù)的β系數(shù)是大于0的,，極個別資產(chǎn)的β系數(shù)是負(fù)數(shù)，無風(fēng)險資產(chǎn)的貝塔系數(shù)等于0,。
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