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無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率聯(lián)立方程解法詳解

93頁(yè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率聯(lián)立方程如何解？

資本資產(chǎn)定價(jià)模型證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2022-04-13 22:03:17

問題來(lái)源：

假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立,，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的,。求出表中字母所代表的數(shù)值,。（請(qǐng)將結(jié)果填寫在給定的表格中,，無(wú)須列出計(jì)算過程）
證券名稱 必要收益率 貝塔值

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

A

C

市場(chǎng)組合

B

D

甲股票

0.22

1.3

乙股票

0.16

0.9
利用甲股票和乙股票的數(shù)據(jù)解聯(lián)立方程：
0.22=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+1.3×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
0.16=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+0.9×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率A=0.025
市場(chǎng)組合收益率B=0.175
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值為0,，市場(chǎng)組合的貝塔值為1。
查看完整問題

林老師

2022-04-14 16:43:17 3445人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),，您好：

0.22=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+1.3×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）①
0.16=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+0.9×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）②

我們用①-②

就可以得到0.06=0.4×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）

這樣可以把（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）計(jì)算出來(lái)得到0.15,，然后代入①或②中,，可以得到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率等于0.025

進(jìn)而計(jì)算得到市場(chǎng)組合收益率=0.175

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己,，加油,！

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