計(jì)算過程詳解:如何得出市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率和無風(fēng)險(xiǎn)收益率
RA=無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf+1.6×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%
RB=無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf+2.5×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%
解得:無風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%,,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%
問題來源:
(1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。

楊老師
2022-08-12 09:34:00 5289人瀏覽
用第二個(gè)式子減去第一個(gè)式子,,則有(2.5-1.6)*市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%-21%
則市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=(30%-21%)/(2.5-1.6)=10%
然后把10%代入第一個(gè)式子,,可以得出無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*10%=21%,,得出無風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%
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