問題來源：
某證券在行情好的情況下的收益率為10%,，其他情況下的收益率為5%,，行情好的概率為0.4,，其他情況的概率為0.6,，該證券的β系數為2.4,，無風險收益率為4%,，市場平均風險收益率為3%,。計算結果用百分數表示。
要求：
（1）計算該證券的期望收益率和收益率的方差,。
期望收益率=10%×0.4+5%×0.6=7%
收益率的方差=（10%-7%）2×0.4+（5%-7%）2×0.6=0.06%
（2）計算該證券的收益率標準差和標準差率,。
收益率的標準差=
=2.45%
收益率的標準差率=2.45%/7%=35%
（3）利用資本資產定價模型計算該證券的必要收益率,。（2021年卷Ⅲ）
該證券的必要收益率=4%+2.4×3%=11.2%。
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楊老師
2022-04-14 12:13:44 15886人瀏覽
哈嘍,！努力學習的小天使：
第一問,，計算期望收益率，就是兩種行情的加權平均計算的,，所以是10%*0.4+5%*0.6=7%
然后計算收益率的方差,，是用的教材36頁方差的計算公式，得出收益率的方差=（10%-7%）2×0.4+（5%-7%）2×0.6=0.06%
有兩種情況,，所以是（10%-7%）的平方*0.4+（5%-7%）的平方*0.6
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