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期望收益率和方差怎么算,？公式如何套用,？

資產(chǎn)的風險及其衡量資本資產(chǎn)定價模型 2022-04-13 17:27:44

問題來源：

某證券在行情好的情況下的收益率為10%,，其他情況下的收益率為5%,，行情好的概率為0.4,，其他情況的概率為0.6,，該證券的β系數(shù)為2.4,，無風險收益率為4%，市場平均風險收益率為3%,。計算結(jié)果用百分數(shù)表示,。
要求：

（1）計算該證券的期望收益率和收益率的方差。

期望收益率=10%×0.4+5%×0.6=7%

收益率的方差=（10%-7%）2×0.4+（5%-7%）2×0.6=0.06%

（2）計算該證券的收益率標準差和標準差率,。

收益率的標準差==2.45%

收益率的標準差率=2.45%/7%=35%

（3）利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券的必要收益率,。（2021年卷Ⅲ）

該證券的必要收益率=4%+2.4×3%=11.2%,。

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楊老師

2022-04-14 12:13:44 15152人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

第一問,，計算期望收益率,，就是兩種行情的加權(quán)平均計算的，所以是10%*0.4+5%*0.6=7%
然后計算收益率的方差,，是用的教材36頁方差的計算公式,，得出收益率的方差=（10%-7%）2×0.4+（5%-7%）2×0.6=0.06%
有兩種情況，所以是（10%-7%）的平方*0.4+（5%-7%）的平方*0.6

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