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老師,，這題答案看不懂,，不是應該選A？

老師,，這題答案看不懂，不是應該選A,？股價36元,，選行權，36-32=4元,，成本2元,，那么收益是2元，選A啊

金融期權 2022-11-11 13:38:03

問題來源：

2.如果3個月后,，股票價格為36美元,，投資者收益為（　　）美元,，投資者凈損失為（　?。┟涝?/div>
A、2,；0
B,、6；0
C,、0,；6
D、0,；2

正確答案：D

答案分析：由于該看漲期權組合的成本為12+6-（2×8）=2（美元）,，因此投資者不執(zhí)行看漲期權的最大損失為2美元。當3個月后股票價格高于34美元或低于26美元,，則該策略的收益為0,，凈損失為2美元,，選項D正確。

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劉老師

2022-11-11 17:08:04 809人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

如果某個投資者認為在以后的 3 個月中股票價格不可能發(fā)生重大變化,。則其會構建一個蝶式價差套利組合,，通過購買一個執(zhí)行價格為 26 美元的看漲期權, 購買一個執(zhí)行價格為 34 美元的看漲期權，同時出售兩個執(zhí)行價格為 30 美元的看漲期權,，因此該看漲期權組合的成本為12+6-（2×8）=2（美元）,，因此投資者不執(zhí)行看漲期權的最大損失為2美元。當3個月后股票價格高于34美元或低于26美元,，則該策略的收益為0,，凈損失為2美元，選項D正確,。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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