看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價(jià)定理是什么,？
看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價(jià)定理是什么,？。有什么公式,？
問(wèn)題來(lái)源：
（2）利用看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價(jià)定理,，計(jì)算每份看跌期權(quán)的價(jià)值,。
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楊老師
2022-05-28 11:10:30 2066人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價(jià)定理
對(duì)于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日,，則下述等式成立：
看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格=標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值,，您注意這個(gè)公式即可的
這種關(guān)系，被稱(chēng)為看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價(jià)定理,，利用該等式中的4個(gè)數(shù)據(jù)中的3個(gè),，就可以求出另外1個(gè)。
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