看漲期權(quán)價格為何不會超過股票價格,？數(shù)學(xué)邏輯解析
問題來源：
二,、金融期權(quán)價值的評估方法
（一）期權(quán)估值原理
1.復(fù)制原理（構(gòu)造借款買股票的投資組合,，作為期權(quán)等價物）
（1）基本思想
構(gòu)造一個股票和借款的適當(dāng)組合,，使得無論股價如何變動,，投資組合的損益都與期權(quán)相同,，那么,，創(chuàng)建該投資組合的成本就是期權(quán)的價值,。
按照套期保值原理
（2）計算公式
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劉老師
2022-04-10 16:32:11 2368人瀏覽
尊敬的學(xué)員,，您好：
看漲期權(quán)價值=max（股價-執(zhí)行價，0）
執(zhí)行價不可能是0,，所以,，看漲期權(quán)價值不會超過股票價格,。
您看您可以理解么？若您還有疑問,，歡迎提問,，我們繼續(xù)討論，加油~~~~~~~~~~~有幫助(11)
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