問題來源：
（1）計(jì)算多頭看漲期權(quán)和多頭看跌期權(quán)在股價上行時的到期日價值,。
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丁老師
2024-04-11 17:09:46 441人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
這是因?yàn)榭吹跈?quán)給予持有者在到期日以特定價格（行權(quán)價格）賣出股票的權(quán)利,。但是,，當(dāng)股價上升時，市場價格高于行權(quán)價格,，這時候持有者不會選擇行權(quán),，因?yàn)榭梢砸愿叩氖袌鰞r格賣出股票,。因此，在股價上行的情況下,，多頭看跌期權(quán)不會被行權(quán),，所以它的到期日價值為0。
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