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甲期望報酬率標(biāo)準(zhǔn)差計算公式是什么？

甲期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差的正確公式是什么

投資組合的風(fēng)險與報酬 2020-07-21 21:05:08

問題來源：

甲投資組合由證券X和證券Y組成,，X占40%，Y占60%,。下列說法中，正確的有（　　）,。（2019年卷Ⅰ、卷Ⅱ?2分）
A、甲的期望報酬率=X的期望報酬率×40%+Y的期望報酬率×60%
B,、甲的β系數(shù)=X的β系數(shù)×40%+Y的β系數(shù)×60%
C,、甲期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=X期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%+Y期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×60%
D、甲期望報酬率的變異系數(shù)=X期望報酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報酬率的變異系數(shù)×60%

正確答案：A,B

答案分析：組合的收益率是加權(quán)平均的收益率,，因此選項A正確,；資產(chǎn)組合不能抵消系統(tǒng)風(fēng)險，因此,，證券組合的β系數(shù)是單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),，因此選項B正確。組合標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是整體風(fēng)險,，包括系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險,，組合標(biāo)準(zhǔn)差受相關(guān)系數(shù)影響，不一定等于組合內(nèi)各單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),，而變異系數(shù)=標(biāo)準(zhǔn)差/期望值,，所以選項C、D錯誤,。

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樊老師

2020-07-22 15:02:47 8131人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

計算公式應(yīng)該是：甲期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=[（X期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%）2+（Y期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×60%）2+2×X期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%×Y期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×60%×X與Y的相關(guān)系數(shù)]1/2,。

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