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相關(guān)系數(shù)越大說(shuō)明什么

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：孫茜 2023-06-25 17:30:43

精選回答

東奧美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師

2024-12-06 15:05:16

一,、相關(guān)系數(shù)越大說(shuō)明什么

相關(guān)系數(shù)取值范圍為-1.0（含）到+1.0（含）之間,，即：-1.0 ≤Corrxy≤+1.0。

相關(guān)程度看的是相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值,。相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值越大,，相關(guān)程度越高,，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為零時(shí),，說(shuō)明兩項(xiàng)資產(chǎn)缺乏相關(guān)性,，即無(wú)關(guān)，當(dāng)相關(guān)系數(shù)的區(qū)間為[0,，1]時(shí),，相關(guān)系數(shù)越大，相關(guān)程度越高,，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱,；當(dāng)相關(guān)系數(shù)的區(qū)間為[0，-1]時(shí),，相關(guān)系數(shù)越大,，相關(guān)程度越低，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱,。

二,、相關(guān)系數(shù)和β系數(shù)的關(guān)系

相關(guān)系數(shù)和β系數(shù)是兩個(gè)不同的指標(biāo),，相關(guān)系數(shù)可以衡量任何兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的變動(dòng)關(guān)系,，而β系數(shù)只能衡量某項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的關(guān)系。

三,、相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差的關(guān)系

1.相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差一定是在投資組合中出現(xiàn)的,，只有組合才有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差,。單個(gè)資產(chǎn)是沒(méi)有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差之說(shuō)的。

2.相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的變動(dòng)方向是一致的,，相關(guān)系數(shù)是負(fù)的,，協(xié)方差一定是負(fù)的。

3.相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo),，根據(jù)協(xié)方差的公式可知,，協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的正負(fù)號(hào)相同，但是協(xié)方差是相關(guān)系數(shù)和兩證券的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積,，所以協(xié)方差表示兩種證劵之間共同變動(dòng)的程度,。

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系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以規(guī)避嗎