日韩av免费观看一区二区欧美成人h版在线观看|av日韩精品一区在线观看|18岁女人毛片免费看|国产黄色伦理片在线观看|免费看高潮喷水|邻居人妻电影,|久久中文字幕人妻熟av|极乱家族6|蜜久久久91精品人妻|人妻被x,色色色97大神,日韩高清无码一区二区,国产亚洲欧美一区二区三区在线播放

協(xié)方差怎么算

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：孫茜 2023-06-21 17:14:31

精選回答

東奧美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師

2024-12-06 15:05:21

協(xié)方差怎么算

一,、協(xié)方差怎么算

協(xié)方差（ covariance ）研究?jī)蓚€(gè)隨機(jī)變量的變動(dòng),，可以體現(xiàn)投資組合中兩項(xiàng)資產(chǎn)報(bào)酬率的共同變動(dòng)情況（ 即兩者變動(dòng)的相互關(guān)系），而不是獨(dú)立考察每一項(xiàng)資產(chǎn)報(bào)酬率自身的變動(dòng)情況,。

例如：

· 如果兩只股票的預(yù)期報(bào)酬率趨于反向變動(dòng),，則其協(xié)方差為負(fù)。

· 如果兩只股票的預(yù)期報(bào)酬率趨于同向變動(dòng),，則其協(xié)方差為正,。

· 如果兩只股票預(yù)期報(bào)酬率的變動(dòng)互不相干，則其協(xié)方差為零,。

隨著投資者組合中的資產(chǎn)數(shù)量逐漸增加,，資產(chǎn)兩兩之間的協(xié)方差變得越來(lái)越重要,。資產(chǎn)收益率兩兩之間共同變動(dòng)的程度越低，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越低,。

假設(shè)x 和y 均為隨機(jī)變量,，兩者之間的協(xié)方差記做：Covxy或σxy

如果已知x和y 之間的相關(guān)系數(shù)，協(xié)方差可以按下列公式簡(jiǎn)單計(jì)算：

σxy＝x和y的相關(guān)系數(shù)×σx× σy

為,、協(xié)方差的性質(zhì)

若兩個(gè)隨機(jī)變量X和Y相互獨(dú)立,，則E[（X-E（X））（Y-E（Y））]=0，因而若上述數(shù)學(xué)期望不為零,，則X和Y必不是相互獨(dú)立的，亦即它們之間存在著一定的關(guān)系,。

協(xié)方差與方差之間有如下關(guān)系：

D（X+Y）=D（X）+D（Y）+2Cov（X,，Y）

D（X-Y）=D（X）+D（Y）-2Cov（X，Y）

協(xié)方差與期望值有如下關(guān)系：

Cov（X,，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）,。

EX為隨機(jī)變量X的數(shù)學(xué)期望，EXY是XY的數(shù)學(xué)期望,。協(xié)方差在概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)中用于衡量?jī)蓚€(gè)變量的總體誤差,。而方差是協(xié)方差的一種特殊情況，即當(dāng)兩個(gè)變量是相同的情況,。

協(xié)方差的性質(zhì)：

1.Cov（X,，Y）=Cov（Y，X）,。

2.Cov（aX,，bY）=abCov（X，Y）,，（a,，b是常數(shù)）。

3.Cov（X1+X2,，Y）=Cov（X1,，Y）+Cov（X2，Y）,。

4.Cov（X+a,，Y+b）=Cov（X，Y）,。

由協(xié)方差定義,，可以看出Cov（X，X）=D（X）,，Cov（Y,，Y）=D（Y）。

更多相關(guān)知識(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊：

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以規(guī)避嗎

股票股利和股票分割的影響

了解更多會(huì)計(jì)考試資訊、知識(shí)點(diǎn),，可以點(diǎn)擊查看東奧CMA頻道,。

免費(fèi)試聽(tīng) 全部>>

  • CMA 現(xiàn)金管理

    2023《P2》基礎(chǔ)班

    周默
    免費(fèi)
    已有2711人學(xué)習(xí)
  • CMA 債券

    2023《P2》基礎(chǔ)班

    周默
    免費(fèi)
    已有2729人學(xué)習(xí)
  • CMA 責(zé)任中心

    2023《P1》基礎(chǔ)班

    周默
    免費(fèi)
    已有2581人學(xué)習(xí)