相關(guān)系數(shù)是什么
精選回答
相關(guān)系數(shù)是反映相關(guān)程度的指標,。相關(guān)系數(shù)=證券j和證券k報酬率的協(xié)方差/(第j種證券的標準差×第k種證券的標準差)
相關(guān)系數(shù)總是在-1~+1間取值,。當相關(guān)系數(shù)為1時,表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的增長成比例,,反之亦然;當相關(guān)系數(shù)為-1時,,表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的減少成比例,反之亦然;當相關(guān)系數(shù)為0時,,表示缺乏相關(guān)性,,每種證券的報酬率相對于另外的證券的報酬率獨立變動。
如果兩種證券預期報酬率的相關(guān)系數(shù)等于1,,則沒有任何抵消作用;如果兩種證券預期報酬率的相關(guān)系數(shù)等于-1,,則風險分散效應最大。
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