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證券投資組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式是什么,？

麻煩問下老師四題的四問,。最后面乘以0.2是什么意思

資產(chǎn)收益與收益率證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2023-06-29 18:30:32

問題來源：

已知：A,、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合,。A證券的預(yù)期收益率為10%，方差為0.0144,，β系數(shù)為1.2,，投資比重為80%,；B證券的預(yù)期收益率為18%，方差為0.04,，β系數(shù)為1.5,，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0.2,。目前的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,，股票市場(chǎng)的平均收益率為9%。
要求：
（1）計(jì)算該證券投資組合的β系數(shù),。
該證券投資組合的β系數(shù)=1.2×80%+1.5×20%=1.26
（2）按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算該證券投資組合的必要收益率,。
該證券投資組合的必要收益率=4%+1.26×（9%-4%）=10.3%
（3）計(jì)算該證券投資組合的預(yù)期收益率。
該證券投資組合的預(yù)期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%

（4）分別計(jì)算A證券的標(biāo)準(zhǔn)差,、B證券的標(biāo)準(zhǔn)差和該證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差,。

A證券的標(biāo)準(zhǔn)差==0.12

B證券的標(biāo)準(zhǔn)差==0.2

該證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差==11.11%

（5）評(píng)價(jià)該證券投資組合是否可行。
因?yàn)樵撟C券投資組合預(yù)期收益率（11.6%）高于投資人要求的必要收益率（10.3%）,，所以該證券投資組合可行,。
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宮老師

2023-06-30 12:56:32 9525人瀏覽

哈嘍,！努力學(xué)習(xí)的小天使：

0.2代表的是A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)

證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[（證券A的標(biāo)準(zhǔn)差*其投資比重）2+（證券B的標(biāo)準(zhǔn)差*其投資比重）2+2*（證券A的標(biāo)準(zhǔn)差*其投資比重）*（證券B的標(biāo)準(zhǔn)差*其投資比重）*證券A和B的相關(guān)系數(shù)]1/2

給您一個(gè)愛的鼓勵(lì),，加油~祝您今年順利通過考試！
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