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例·2014多選題
A.β值恒大于0
B.市場組合的β值恒等于1
C.β系數(shù)為零表示無系統(tǒng)風險
D.β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風險也能衡量非系統(tǒng)風險
【答案】BC
【解析】極個別資產(chǎn)的β系數(shù)為負數(shù),，表明這類資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率的變化方向相反,，選項A錯誤；β系數(shù)反映系統(tǒng)風險的大小,，選項D錯誤,。
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宮老師
2024-11-26 21:11:17 318人瀏覽
尊敬的學員，您好：
選項B的意思：市場組合本身的β值總是等于1,。
某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標準差/市場組合收益率的標準差,，將某資產(chǎn)換成市場組合，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)×該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數(shù),，本身和本身是完全正相關的,，所以相關系數(shù)是等于1的，所以市場組合的β也是等于1的,。
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