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字母c、d是怎么來(lái)的,？

字母c,、d是怎么來(lái)的,？陳慶杰老師的課在哪里講過(guò)啊 怎么一點(diǎn)印象都沒(méi)有,？

資本資產(chǎn)定價(jià)模型證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2022-04-24 17:44:12

問(wèn)題來(lái)源：

假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立,，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的,。求出表中字母所代表的數(shù)值。（請(qǐng)將結(jié)果填寫(xiě)在給定的表格中,，無(wú)須列出計(jì)算過(guò)程）
證券名稱(chēng) 必要收益率 貝塔值

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

A

C

市場(chǎng)組合

B

D

甲股票

0.22

1.3

乙股票

0.16

0.9
利用甲股票和乙股票的數(shù)據(jù)解聯(lián)立方程：
0.22=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+1.3×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
0.16=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+0.9×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率A=0.025
市場(chǎng)組合收益率B=0.175
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值為0，市場(chǎng)組合的貝塔值為1,。
查看完整問(wèn)題

楊老師

2022-04-25 12:26:12 1526人瀏覽

哈嘍,！努力學(xué)習(xí)的小天使：

貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn),，所以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)為0

根據(jù)貝塔系數(shù)的定義公式：

某資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝該資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

可知：

市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

即：市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

由于“市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合”一定是完全正相關(guān)的,，即市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)＝1，所以,，市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝1

這些都是結(jié)論,，我們需要記住
老師沒(méi)有具體的講解

您再理解一下，如有其他疑問(wèn)歡迎繼續(xù)交流,，加油,！
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