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市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為什么等于1

資本資產(chǎn)定價(jià)模型證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2022-04-13 16:38:04

問(wèn)題來(lái)源：

假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的,。求出表中字母所代表的數(shù)值,。（請(qǐng)將結(jié)果填寫(xiě)在給定的表格中,，無(wú)須列出計(jì)算過(guò)程）
證券名稱 必要收益率 貝塔值

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

A

C

市場(chǎng)組合

B

D

甲股票

0.22

1.3

乙股票

0.16

0.9
利用甲股票和乙股票的數(shù)據(jù)解聯(lián)立方程：
0.22=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+1.3×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
0.16=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+0.9×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率A=0.025
市場(chǎng)組合收益率B=0.175
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值為0,，市場(chǎng)組合的貝塔值為1。
查看完整問(wèn)題

楊老師

2022-04-14 11:34:04 2183人瀏覽

哈嘍,！努力學(xué)習(xí)的小天使：

根據(jù)貝塔系數(shù)的定義公式：

某資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝該資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

可知：

市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

即：市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

由于“市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合”一定是完全正相關(guān)的，即市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)＝1,，所以,，市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝1

所以市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)=1，我們直接作為結(jié)論記住就可以的

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