市場(chǎng)組合貝塔系數(shù)為什么是1的解答
老師：市場(chǎng)組合B怎么求出來(lái)的、市場(chǎng)組合貝塔系數(shù)為什么是1
問(wèn)題來(lái)源：
假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立,，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的,。求出表中字母所代表的數(shù)值,。（請(qǐng)將結(jié)果填寫在給定的表格中,，無(wú)須列出計(jì)算過(guò)程）
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無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) |
A |
C |
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市場(chǎng)組合 |
B |
D |
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甲股票 |
0.22 |
1.3 |
|
乙股票 |
0.16 |
0.9 |
利用甲股票和乙股票的數(shù)據(jù)解聯(lián)立方程：
0.22=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+1.3×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
0.16=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+0.9×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率A=0.025
市場(chǎng)組合收益率B=0.175
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值為0,，市場(chǎng)組合的貝塔值為1。
0.22=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+1.3×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
0.16=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+0.9×（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率A=0.025
市場(chǎng)組合收益率B=0.175
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值為0,，市場(chǎng)組合的貝塔值為1。
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李老師
2022-04-14 05:34:12 2357人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué),，您好：
某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差,，將某資產(chǎn)換成市場(chǎng)組合，所以市場(chǎng)組合的β系數(shù)=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù),，本身和本身是完全正相關(guān)的,，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以市場(chǎng)組合的β也是等于1的,。
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