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市場組合貝塔系數(shù)為什么是1的解答

老師：市場組合B怎么求出來的、市場組合貝塔系數(shù)為什么是1

資本資產(chǎn)定價(jià)模型證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 2022-04-13 10:36:12

問題來源：

假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的,。求出表中字母所代表的數(shù)值,。（請將結(jié)果填寫在給定的表格中,，無須列出計(jì)算過程）
證券名稱 必要收益率 貝塔值

無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

A

C

市場組合

B

D

甲股票

0.22

1.3

乙股票

0.16

0.9
利用甲股票和乙股票的數(shù)據(jù)解聯(lián)立方程：
0.22=無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+1.3×（市場組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
0.16=無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+0.9×（市場組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率）
解得：無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率A=0.025
市場組合收益率B=0.175
無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔值為0,，市場組合的貝塔值為1,。
查看完整問題

李老師

2022-04-14 05:34:12 2518人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差,，將某資產(chǎn)換成市場組合,，所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的,，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的,，所以市場組合的β也是等于1的。


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