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資本資產定價模型下,，A證券系統(tǒng)性風險是B的兩倍，必要收益率如何計算,？

資本資產定價模型 2022-04-12 16:11:12

問題來源：

根據資本資產定價模型,，A證券的系統(tǒng)性風險是B證券的兩倍,，則A證券的必要收益率是B證券的兩倍,。（  ?。?o:p>


資本資產定價模型為：某資產必要收益率＝無風險收益率＋該資產的貝塔系數×（市場平均收益率－無風險收益率），A證券的系統(tǒng)性風險是B證券的兩倍,，則A證券的風險收益率是B證券的兩倍,，A證券的必要收益率小于B證券必要收益率的兩倍。


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楊老師

2022-04-13 10:29:12 3355人瀏覽

哈嘍,！努力學習的小天使：

比如B的貝塔系數為1，A的貝塔系數為2,，這樣就是說明A的系統(tǒng)風險是B的兩倍
如果無風險利率為5%,，市場平均收益率為10%

此時A的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%
B的必要收益率=5%+1*（10%-5%）=10%
您看必要收益率15%并不是10%的2倍，所以這個題目的說法不對的

您看您可以理解么,？若您還有疑問,，歡迎提問，我們繼續(xù)討論,，加油~~~~~~~~~~~
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