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市場(chǎng)組合的β系數(shù)為什么恒等于1,？

選項(xiàng)B不理解

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2021-07-06 08:34:53

問(wèn)題來(lái)源：

【練習(xí)114-2014多選題】根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法中,，正確的有（　?。?。

A.β值恒大于0　　            

B.市場(chǎng)組合的β值恒等于1

C.β系數(shù)為零表示無(wú)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)　　

D.β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BC

【解析】β值可能小于0，所以選項(xiàng)A不正確。β系數(shù)反映系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小,，選項(xiàng)D不正確,。

查看完整問(wèn)題

李老師

2021-07-07 03:10:53 1191人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差,，將某資產(chǎn)換成市場(chǎng)組合,，所以市場(chǎng)組合的β系數(shù)=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的,，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的,，所以市場(chǎng)組合的β也是恒等于1的。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的,，加油,！

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