問題來源：
下列有關證券投資組合的風險及其衡量的表述中,，正確的有（ ?。?/div>
A、市場組合相對于它自己的β系數是1
B,、兩項證券資產的收益率具有完全正相關關系時,，才能分散非系統(tǒng)風險
C、證券資產組合的β系數等于各項資產β系數的加權平均數
D,、證券資產組合的系統(tǒng)風險會隨著資產種類的增加而降低
正確答案：A,C
答案分析：當兩項證券資產的收益率具有完全正相關關系時,，兩項證券資產的風險完全不能相互抵消，這樣的組合不能降低任何風險,，選項B錯誤,。在證券資產組合中,，能夠隨著資產種類增加而降低直至消除的風險是非系統(tǒng)風險,，系統(tǒng)風險不能隨著資產種類的增加而分散，選項D錯誤,。
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樊老師
2020-09-01 15:28:56 2494人瀏覽
勤奮刻苦的同學,，您好：
某資產的β系數=某資產收益率與市場組合收益率的相關系數×該資產收益率的標準差/市場組合收益率的標準差,，將某資產換成市場組合，所以市場組合的β系數=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數×該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數，本身和本身是完全正相關的,，所以相關系數是等于1的,，所以市場組合相對于它自己的β系數是1。
β系數的計算公式中級教材上沒有涉及,，這里我們理解過程,，記住結論即可。
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