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2020年輕二185頁(yè)案例二第三問(wèn)的解題思路

老師您好,，財(cái)管輕二p185頁(yè)案例2當(dāng)中的第三小題,，應(yīng)該如何理解，這個(gè)題的思路是什么，我完全沒(méi)有頭緒,，期待您的回答。

資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量資產(chǎn)收益與收益率 2020-06-05 15:25:37

問(wèn)題來(lái)源：

（2017年第Ⅰ套計(jì)算分析題）
資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%,，標(biāo)準(zhǔn)離差為27.9%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%,，標(biāo)準(zhǔn)差率為1.2,，投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16%,，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%,。
要求：

（1）計(jì)算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率。

資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率=27.9%/18%=1.55

（2）判斷資產(chǎn)組合M和N哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大,？

資產(chǎn)組合N的標(biāo)準(zhǔn)差率1.2小于資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率1.55,，故資產(chǎn)組合M的風(fēng)險(xiǎn)更大。

（3）為實(shí)現(xiàn)期望的收益率,。張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少,？

設(shè)張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是X，則：18%X+13%×（1-X）=16%,，求得：X=60%,，為實(shí)現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是60%,。

（4）判斷投資者張某和趙某誰(shuí)更厭惡風(fēng)險(xiǎn),，并說(shuō)明理由。

張某在資產(chǎn)組合M（高風(fēng)險(xiǎn)）上投資的最低比例是60%,，在資產(chǎn)組合N（低風(fēng)險(xiǎn)）上投資的最高比例是40%,；而趙某投資于資產(chǎn)組合M（高風(fēng)險(xiǎn)）和N（低風(fēng)險(xiǎn)）的資金比例分別為30%和70%。因?yàn)橼w某投資于資產(chǎn)組合M（高風(fēng)險(xiǎn)）的比例低于張某投資于資產(chǎn)組合M（高風(fēng)險(xiǎn)）的比例,，所以趙某更厭惡風(fēng)險(xiǎn),。

查看完整問(wèn)題

樊老師

2020-06-05 19:13:24 1379人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

第3問(wèn)考查的知識(shí)點(diǎn)是組合期望報(bào)酬率的計(jì)算公式：

組合期望報(bào)酬率=M資產(chǎn)期望報(bào)酬率*M的投資比重+N資產(chǎn)的期望報(bào)酬率*N的投資比重

由于只有兩項(xiàng)資產(chǎn),，所以N的投資比重=1-M的投資比重

已知組合期望報(bào)酬率,、各資產(chǎn)期望報(bào)酬率,，求比重。

明天的你會(huì)感激現(xiàn)在拼命的自己,，加油,！
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