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老師,，這個市場組合收益率B的答案是怎么得出來的？

資產(chǎn)的風險及其衡量資本資產(chǎn)定價模型 2022-07-23 16:56:54

問題來源：

假設資本資產(chǎn)定價模型成立,，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的,。求出表中字母所代表的數(shù)值,。（請將結果填寫在給定的表格中,，無須列出計算過程）
證券名稱 必要收益率 貝塔值

無風險資產(chǎn)

A

C

市場組合

B

D

甲股票

0.22

1.3

乙股票

0.16

0.9
利用甲股票和乙股票的數(shù)據(jù)解聯(lián)立方程：
0.22=無風險資產(chǎn)收益率+1.3×（市場組合收益率-無風險資產(chǎn)收益率）
0.16=無風險資產(chǎn)收益率+0.9×（市場組合收益率-無風險資產(chǎn)收益率）
解得：無風險資產(chǎn)收益率A=0.025
市場組合收益率B=0.175
無風險資產(chǎn)的貝塔值為0,，市場組合的貝塔值為1。
查看完整問題

林老師

2022-07-24 11:50:54 1895人瀏覽

哈嘍,！努力學習的小天使：

0.22=無風險資產(chǎn)收益率+1.3×（市場組合收益率-無風險資產(chǎn)收益率） 
0.16=無風險資產(chǎn)收益率+0.9×（市場組合收益率-無風險資產(chǎn)收益率） 

第一個式子減去第二個式子，得出0.22-0.16=（1.3-0.9）*（RM-RF)

這樣0.06=0.4*（RM-RF）

則（RM-RF）=0.06/0.4=0.15

把（RM-RF）=0.15代入第一個式子中,，有0.22=RF+1.3*0.15,，得出RF=0.22-1.3*0.15=0.025

這樣再把RF=0.025代入第一個式子，也就是0.22=0.025+1.3*（RM-0.025),，

得出RM=（0.22-0.025）/1.3+0.025=0.175,。


給您一個愛的鼓勵，加油~

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