問題來源：
下列關(guān)于β系數(shù)的說法中，正確的有（ ?。?br>
A,、市場組合的β系數(shù)恒等于1
B、β系數(shù)不可能為負(fù)數(shù)
C,、β系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險的工具
D,、β系數(shù)反映了相對于市場組合的平均風(fēng)險而言特定資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的大小
正確答案：A,C,D
答案分析：
絕大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的,。如果β系數(shù)是負(fù)數(shù),，表明這類資產(chǎn)報酬與市場平均報酬的變化方向相反。
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樊老師
2020-10-07 13:22:24 3519人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
β系數(shù)是某項資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險相對于市場組合的系統(tǒng)風(fēng)險,，那么市場組合相對于市場組合的系統(tǒng)風(fēng)險就是1,。
從公式來看：βJ=rJM （σJ/σM ）
σM表示市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差，σJ表示某資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差
計算市場組合的β系數(shù)時,，把σJ換為市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差,，那么就是σM/σM=1，而市場組合相對于市場組合的相關(guān)系數(shù)是1,，所以β系數(shù)=1×1=1,。
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