如何理解市場(chǎng)組合的β系數(shù)恒等于1,?
A還是不理解,,可以通俗一點(diǎn)說(shuō)嗎?
問(wèn)題來(lái)源:
下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法中,,正確的有( ?。?br>
正確答案:A,C,D
答案分析:
絕大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的,。如果β系數(shù)是負(fù)數(shù),,表明這類資產(chǎn)報(bào)酬與市場(chǎng)平均報(bào)酬的變化方向相反。

樊老師
2020-10-07 13:22:24 3594人瀏覽
β系數(shù)是某項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),,那么市場(chǎng)組合相對(duì)于市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就是1,。
從公式來(lái)看:βJ=rJM (σJ/σM )
σM表示市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差,σJ表示某資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差
計(jì)算市場(chǎng)組合的β系數(shù)時(shí),,把σJ換為市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差,,那么就是σM/σM=1,而市場(chǎng)組合相對(duì)于市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)是1,,所以β系數(shù)=1×1=1,。
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