如何理解市場(chǎng)組合的β系數(shù)恒等于1,？
A還是不理解,，可以通俗一點(diǎn)說(shuō)嗎,？
問(wèn)題來(lái)源：
下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法中,，正確的有（ ?。?。
正確答案：A,C,D
答案分析：
絕大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的,。如果β系數(shù)是負(fù)數(shù)，表明這類資產(chǎn)報(bào)酬與市場(chǎng)平均報(bào)酬的變化方向相反。
樊老師
2020-10-07 13:22:24 3622人瀏覽
β系數(shù)是某項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),，那么市場(chǎng)組合相對(duì)于市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就是1,。
從公式來(lái)看：βJ=rJM （σJ/σM ）
σM表示市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，σJ表示某資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差
計(jì)算市場(chǎng)組合的β系數(shù)時(shí),，把σJ換為市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差,，那么就是σM/σM=1，而市場(chǎng)組合相對(duì)于市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)是1,，所以β系數(shù)=1×1=1,。
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