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如何理解市場(chǎng)組合的β系數(shù)恒等于1,?

A還是不理解,,可以通俗一點(diǎn)說(shuō)嗎?

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2020-10-06 21:38:45

問(wèn)題來(lái)源:

下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法中,,正確的有( ?。?br>

A、市場(chǎng)組合的β系數(shù)恒等于1
B,、β系數(shù)不可能為負(fù)數(shù)
C,、β系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的工具
D、β系數(shù)反映了相對(duì)于市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)而言特定資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小

正確答案:A,C,D

答案分析:

絕大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的,。如果β系數(shù)是負(fù)數(shù),,表明這類資產(chǎn)報(bào)酬與市場(chǎng)平均報(bào)酬的變化方向相反。

查看完整問(wèn)題

樊老師

2020-10-07 13:22:24 3594人瀏覽

尊敬的學(xué)員,您好:

β系數(shù)是某項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),,那么市場(chǎng)組合相對(duì)于市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就是1,。

從公式來(lái)看:βJ=rJM (σJM

σM表示市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差,σJ表示某資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差

計(jì)算市場(chǎng)組合的β系數(shù)時(shí),,把σJ換為市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差,,那么就是σM/σM=1,而市場(chǎng)組合相對(duì)于市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)是1,,所以β系數(shù)=1×1=1,。

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