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為什么市場組合相關系數(shù)是1,，無風險資產(chǎn)是0？

市場組合的相關系數(shù)=1,、無風險資產(chǎn)的相關系數(shù)=0，怎么理解,。

資本資產(chǎn)定價模型 2020-05-01 22:35:16

問題來源：

【例題·計算題】假設資本資產(chǎn)定價模型成立,，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中“,？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫給定的表格中，并列出計算過程）,。（2003年）

證券名稱

期望報酬率

標準差

與市場組合的相關系數(shù)

貝塔值

無風險資產(chǎn)

？

,？

？

,？

市場組合

？

0.10

,？

,？

A股票

0.22

？

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

？

0.9

C股票

0.31

？

0.2

,？

 

【答案】

證券名稱

期望報酬率

標準差

與市場組合的相關系數(shù)

貝塔值

無風險資產(chǎn)

0.025

0

0

0

市場組合

0.175

0.10

1.00

1.0

A股票

0.22

0.20

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

0.60

0.9

C股票

0.31

0.95

0.20

1.9

查看完整問題

樊老師

2020-05-02 08:18:43 8648人瀏覽

尊敬的學員,，您好：

市場組合的相關系數(shù)是市場組合與市場組合的相關系數(shù)，本身和本身是完全正相關的,，所以市場組合的相關系數(shù)是等于1的,。

無風險資產(chǎn)的相關系數(shù)是無風險資產(chǎn)與市場組合的相關系數(shù),，由于無風險資產(chǎn)是沒有風險的，而相關系數(shù)是與風險相關的指標,，兩者是不相關的,，所以，無風險資產(chǎn)的相關系數(shù)=0,。

明天的你會感激現(xiàn)在拼命的自己，加油,！
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